英国央行命令英国银行更加努力地了解通货膨胀、利率和未偿债务之间的联系,因为人们仍然担心银行用来预测贷款损失的模型无法捕捉近年来发生的巨大经济变化。
英伦银行审慎政策执行董事贝利(David Bailey)在致英国各间最大银行首席财务官的一封信中表示,贷款机构应收集数据,以更好地了解通胀、利率和信贷损失之间的关系,为未来增强建模能力提供资讯。
贝利称,由於缺乏历史数据,所有银行都面临评估模型无法完全捕捉的风险影响的挑战。他认为,低贷款损失令银行模型更难预测正常化的违约水准。贷款者需要补偿历史偏差的风险,因为复苏结果存在不确定性。
他表示,虽然仅考虑未来12个月的再融资风险,但更好做法包括使用合理且有依据的资讯以考虑更长期(如未来三年)的再融资风险。 (me/t)
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